PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFCNX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции FNCMX немного впереди с 16.86%.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий EFCNX и FNCMX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.10

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.70

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.24

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.92

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

7.03

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.10

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между EFCNX и FNCMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и FNCMX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и FNCMX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-55.08%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.25%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-35.64%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-35.64%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.68%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.91%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.61%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и FNCMX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.98%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

13.04%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

23.31%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

22.47%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.01%

+0.84%