PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с BUFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. EFAX is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, EFAX returned 18.97% vs 12.71% for BUFI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.24%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

BUFI

1 день
0.30%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.51%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и BUFI

2026 (YTD)20252024
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%-3.20%
BUFI
AB International Buffer ETF		5.24%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between EFAX and BUFI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.97

The correlation between EFAX and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

EFAX vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.23

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

8.92

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFI равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.52

-0.98

Просадки

Сравнение просадок EFAX и BUFI

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-7.43%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-5.69%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.02%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-0.85%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.43%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и BUFI

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.16%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

7.05%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

8.43%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

9.14%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

9.14%

+7.96%

Сравнение комиссий EFAX и BUFI

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и BUFI

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EFAX and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, EFAX leads with 18.97% vs 12.71% for BUFI. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAX has performed better with a 18.97% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for BUFI.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.69% for BUFI.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор