PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с SPDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, EFAS returned 31.25% vs 26.75% for SPDG. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у SPDG с доходностью 17.08%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

SPDG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.90%
С начала года
17.08%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

SPDG

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
$47.03K$40.18K$36.56K

Сравнение доходности по годам EFAS и SPDG

2026 (YTD)202520242023
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%10.78%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		17.08%11.66%20.22%8.09%

Correlation

The correlation between EFAS and SPDG is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EFAS и SPDG

Секторы
EFAS
SPDG

Финансовые услуги

35.3%
13.3%

Недвижимость

15.6%
2.4%

Коммунальные услуги

11.8%
2.6%

Энергетика

10.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.4%

Промышленность

6.6%
9.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.6%

Здравоохранение

0.1%
10.2%

Технологии

0.1%
32.4%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
SPDG
13.3%

Недвижимость

EFAS
15.6%
SPDG
2.4%

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
SPDG
2.6%

Энергетика

EFAS
10.3%
SPDG
4.1%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
SPDG
8.6%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
SPDG
5.4%

Промышленность

EFAS
6.6%
SPDG
9.0%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
SPDG
2.2%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
SPDG
9.6%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
SPDG
10.2%

Технологии

EFAS
0.1%
SPDG
32.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с SCHB

Доходность на риск

EFAS vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.13

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.07

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

3.22

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

10.52

+4.02

EFAS vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа SPDG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и SPDG

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-15.67%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-8.34%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-2.19%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и SPDG

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.46%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.22%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.74%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

12.60%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.15%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

14.15%

+4.07%

Сравнение комиссий EFAS и SPDG

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и SPDG

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPDG в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.65%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and SPDG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (4.22%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs SPDG's -15.67%.

On 1-year performance, EFAS leads with 31.25% vs 26.75% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 31.25% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.65% for SPDG.

EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.05% for SPDG.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор