Сравнение EFAA с CWII
EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности EFAA и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
EFAA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAA и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 6.79% | 3.34% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between EFAA and CWII is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAA vs. CWII — Ранг доходности на риск
EFAA
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFAA c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAA | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAA и CWII
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAA | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -51.04% | +39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -33.26% | +31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAA | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 13,701.30% | -13,688.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 13,701.30% | -13,688.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 13,701.30% | -13,688.22% |
Сравнение комиссий EFAA и CWII
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и CWII
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.18% | 7.94% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
EFAA and CWII have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 8.18% for EFAA.
They also come from different issuers: Invesco and REX Shares. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для EFAA и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор