PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с NOINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с NOINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and NOINX (Northern International Equity Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 9.21%/yr for NOINX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EFA charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for NOINX.

Доходность

Сравнение доходности EFA и NOINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Northern International Equity Index Fund (NOINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 9.29%, а NOINX немного ниже – 8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции NOINX немного впереди с 9.21%.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

NOINX

1 день
-0.73%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.95%
1 год
21.19%
3 года*
16.94%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и NOINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
NOINX
Northern International Equity Index Fund		8.88%31.86%3.69%18.08%-14.24%11.08%7.92%21.98%-13.76%25.28%

Correlation

The correlation between EFA and NOINX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2005 г.

0.96

The correlation between EFA and NOINX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Northern International Equity Index Fund

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с NOINX:
NOINX с NOSIXNOINX с VMVFXNOINX с IHDGNOINX с VWICXNOINX с PIEQXNOINX с SWISXNOINX с NOIGX

Доходность на риск

EFA vs. NOINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NOINX
Ранг доходности на риск NOINX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOINX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOINX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOINX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOINX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOINX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c NOINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Northern International Equity Index Fund (NOINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFANOINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.42

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.04

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.00

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

7.33

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. NOINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOINX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и NOINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFANOINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EFA и NOINX

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке NOINX в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и NOINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFANOINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-61.10%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.12%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-13.73%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-29.34%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-33.69%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.09%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-12.57%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и NOINX

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Northern International Equity Index Fund (NOINX) имеют волатильность 4.88% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFANOINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.78%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.14%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.66%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.02%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.51%

+0.75%

Сравнение комиссий EFA и NOINX

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии NOINX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и NOINX

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности NOINX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
NOINX
Northern International Equity Index Fund		3.28%3.57%3.70%3.37%2.71%3.19%2.04%3.08%3.47%2.45%3.21%2.74%

Часто задаваемые вопросы

EFA and NOINX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to NOINX (4.78%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs NOINX's -61.10%.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и NOINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор