PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с IMEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFA с IMEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L).

EFA и IMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFA и IMEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFA и IMEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		0.24%35.41%2.15%18.88%-13.73%16.02%5.48%24.49%-14.43%25.71%
Разные валюты инструментов

EFA торгуется в USD, в то время как IMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у IMEU.L с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции IMEU.L немного впереди с 9.20%.

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%

IMEU.L

1 день
2.93%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.24%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.57%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.56%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA
Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VGKIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.L

Сравнение комиссий EFA и IMEU.L

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IMEU.L в 1.00%.

IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

EFA vs. IMEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c IMEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAIMEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.75

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.82

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

6.74

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. IMEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMEU.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и IMEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAIMEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между EFA и IMEU.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и IMEU.L

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IMEU.L в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.48%2.49%2.95%2.86%2.80%2.30%2.04%3.19%3.19%2.60%2.76%2.58%

Просадки

Сравнение просадок EFA и IMEU.L

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке IMEU.L в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и IMEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAIMEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-44.39%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.59%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-15.85%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-28.71%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.25%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-6.58%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.75%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и IMEU.L

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAIMEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.33%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.48%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.42%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.16%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.53%

-0.33%