Сравнение IMEU.L с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
IMEU.L и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMEU.L или VGK.
Основные характеристики
| IMEU.L | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.04% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 13.33% | 20.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.40% | 4.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.78% | 8.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 5.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 13.34% |
| Макс. просадка | -43.90% | -63.61% |
| Текущая просадка | -2.84% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между IMEU.L и VGK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.L и VGK
С начала года, IMEU.L показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции IMEU.L превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 7.99% против 5.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMEU.L и VGK
IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMEU.L c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.L и VGK
Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VGK в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 3.36% | 3.31% | 3.29% | 2.68% | 2.30% | 3.59% | 3.61% | 2.97% | 3.34% | 3.62% | 3.22% | 2.95% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.66% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.L и VGK
Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.L и VGK
iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 3.65% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.