Сравнение IMEU.L с XDEW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE).

IMEU.L и XDEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. XDEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.L и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMEU.L и XDEW.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist	1.38%	25.91%	3.88%	12.93%	-3.41%	17.08%	2.35%	19.69%	-9.29%	14.78%
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1.76%	4.72%	13.48%	7.89%	-1.84%	31.60%	6.89%	24.42%	-3.18%	8.44%

Разные валюты инструментов

IMEU.L торгуется в GBp, в то время как XDEW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEW.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IMEU.L уступали акциям XDEW.DE по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.70% соответственно.

IMEU.L

1 день: 2.26%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 1.38%

6 месяцев: 6.53%

1 год: 18.08%

3 года*: 11.82%

5 лет*: 10.42%

10 лет*: 9.93%

XDEW.DE

1 день: 1.21%

1 месяц: -3.73%

С начала года: 1.76%

6 месяцев: 3.97%

1 год: 10.23%

3 года*: 9.27%

5 лет*: 8.63%

10 лет*: 11.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Название символа

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IMEU.L:

IMEU.L с IEUR IMEU.L с VEUR.AS IMEU.L с SWDA.L IMEU.L с VGK IMEU.L с VEUR.L IMEU.L с EUE.L IMEU.L с VOO

Часто сравнивают с XDEW.DE:

XDEW.DE с SPY XDEW.DE с RSP XDEW.DE с SXR8.DE XDEW.DE с XZEW.DE XDEW.DE с JREU.DE XDEW.DE с IFFF.L XDEW.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий IMEU.L и XDEW.DE

IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XDEW.DE в 0.20%.

IMEU.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist

XDEW.DE

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IMEU.L vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMEU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XDEW.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.L c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMEU.L	XDEW.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	0.66	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	0.96	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.15	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	1.19	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.72	4.87	+1.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.L vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.L и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMEU.L	XDEW.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	0.66	+0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	0.59	+0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	0.70	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.71	-0.35

Корреляция

Корреляция между IMEU.L и XDEW.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.L и XDEW.DE

Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist	2.48%	2.49%	2.95%	2.86%	2.80%	2.30%	2.04%	3.19%	3.19%	2.60%	2.76%	2.58%
XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMEU.L и XDEW.DE

Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -44.39%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и XDEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMEU.L	XDEW.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.39%	-38.79%	-5.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.59%	-14.61%	+4.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.85%	-22.70%	+6.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.71%	-38.79%	+10.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.25%	-4.83%	-1.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.58%	-5.44%	-1.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	2.42%	+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.L и XDEW.DE

iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IMEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMEU.L	XDEW.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.75%	3.50%	+2.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.20%	7.51%	+1.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.48%	15.42%	-1.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.67%	14.59%	-0.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.80%	16.62%	-1.82%

Сравнение IMEU.L с XDEW.DE

Доходность

Сравнение доходности IMEU.L и XDEW.DE

Сравнение доходности по годам IMEU.L и XDEW.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IMEU.L

XDEW.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMEU.L и XDEW.DE

Доходность на риск

IMEU.L vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

IMEU.L

XDEW.DE

Сравнение IMEU.L c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMEU.L vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.L и XDEW.DE

Просадки

Сравнение просадок IMEU.L и XDEW.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.L и XDEW.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)