Сравнение EEWG.L с SPXS.L
EEWG.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EEWG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWG.L returned 10.59%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EEWG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности EEWG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEWG.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEWG.L показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
EEWG.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам EEWG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.45% | 10.99% | 20.26% | 16.47% | -10.69% | 24.36% | 13.71% | 1.01% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 1.39% |
Correlation
The correlation between EEWG.L and SPXS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between EEWG.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEWG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
EEWG.L
SPXS.L
Сравнение EEWG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEWG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -1.00 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | -1.22 | +11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEWG.L и SPXS.L
Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEWG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -99.07% | +73.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -99.07% | +92.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -99.07% | +80.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -99.07% | +80.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -98.93% | +97.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.36% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 80.83% | -79.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEWG.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEWG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.15% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.34% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 99.46% | -88.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 46.94% | -33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 35.32% | -20.04% |
Сравнение комиссий EEWG.L и SPXS.L
EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEWG.L и SPXS.L
Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | 1.18% | 1.36% | 1.59% | 1.78% | 1.28% | 1.43% | 0.76% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEWG.L and SPXS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EEWG.L.
EEWG.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. EEWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EEWG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для EEWG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор