PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEWG.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EEWG.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEWG.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEWG.L показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.


EEWG.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
6.53%
С начала года
8.45%
1 год
18.91%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.59%
10 лет*

SPXS.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
7.38%
С начала года
9.10%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-54.83%
10 лет*
-27.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEWG.L и SPXS.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
8.45%10.99%20.26%16.47%-10.69%24.36%13.71%1.01%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
9.10%-98.91%27.76%20.65%-8.84%30.87%14.43%1.39%

Correlation

The correlation between EEWG.L and SPXS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between EEWG.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EEWG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEWG.L
Ранг доходности на риск EEWG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEWG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEWG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEWG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEWG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEWG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EEWG.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.51

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-1.00

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

-1.22

+11.67

EEWG.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEWG.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEWG.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEWG.L и SPXS.L

Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и SPXS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EEWG.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-99.07%

+73.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-99.07%

+92.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-99.07%

+80.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-99.07%

+80.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-98.93%

+97.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.36%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

80.83%

-79.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEWG.L и SPXS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EEWG.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.15%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.34%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

99.46%

-88.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

46.94%

-33.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

35.32%

-20.04%

Сравнение комиссий EEWG.L и SPXS.L

EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEWG.L и SPXS.L

Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEWG.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
1.12%1.18%1.36%1.59%1.78%1.28%1.43%0.76%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EEWG.L and SPXS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EEWG.L.

EEWG.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. EEWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EEWG.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEWG.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор