Сравнение EEWG.L с G500.L
EEWG.L (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - EEWG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEWG.L returned 10.59%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EEWG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности EEWG.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEWG.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEWG.L показывает доходность 8.45%, а G500.L немного выше – 8.63%.
EEWG.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEWG.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.45% | 10.99% | 20.26% | 16.47% | -10.69% | 24.36% | 11.68% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between EEWG.L and G500.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between EEWG.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEWG.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
EEWG.L
G500.L
Сравнение EEWG.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEWG.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.35 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 9.47 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEWG.L и G500.L
Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEWG.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -25.20% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -8.21% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -18.22% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -25.20% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.81% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -5.31% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.04% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEWG.L и G500.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что EEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEWG.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.04% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.37% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.11% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 16.00% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.87% | -0.59% |
Сравнение комиссий EEWG.L и G500.L
EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEWG.L и G500.L
Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | 1.18% | 1.36% | 1.59% | 1.78% | 1.28% | 1.43% | 0.76% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEWG.L and G500.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EEWG.L.
EEWG.L is categorized as Global Equities, while G500.L is US Equities. EEWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EEWG.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для EEWG.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор