Сравнение EEV с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
EEV и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EEV и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEV и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -11.20% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | 8.07% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
EEV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -45.43%
- 3 года*
- -24.22%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -20.88%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEV и XTAP
EEV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
EEV vs. XTAP — Ранг доходности на риск
EEV
XTAP
Сравнение EEV c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEV | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 1.16 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 1.79 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.45 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.45 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.90 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEV | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.16 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.70 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между EEV и XTAP составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEV и XTAP
Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.87% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEV и XTAP
Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEV | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -22.13% | -77.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.05% | -11.83% | -52.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | 0.00% | -99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.94% | -3.57% | -89.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 1.73% | +44.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEV и XTAP
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEV | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 0.99% | +18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.25% | 2.61% | +27.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 14.34% | +25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 14.60% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 14.60% | +26.14% |