PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEV с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с LINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. EEV is passively managed, while LINT is actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности EEV и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -39.72%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 744.89%.

EEV

1 день
11.50%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-39.72%
6 месяцев
-40.50%
1 год
-56.22%
3 года*
-33.55%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.12%

LINT

1 день
-12.86%
1 месяц
11.99%
С начала года
744.89%
6 месяцев
773.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и LINT

2026 (YTD)2025
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-39.72%-4.45%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		744.89%5.81%

Correlation

The correlation between EEV and LINT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов EEV и LINT

Секторы
EEV
LINT

Финансовые услуги

72.4%

-

Технологии

43.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EEV
72.4%
LINT

-

Технологии

EEV
43.6%
LINT
100.0%

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
LINT

-

Промышленность

EEV
6.2%
LINT

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
LINT

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
LINT

-

Энергетика

EEV
3.3%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
LINT

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
LINT

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
LINT

-

Недвижимость

EEV
0.9%
LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

EEV vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 00
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

—

—

EEV vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и LINT

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-49.54%

-50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-12.86%

-87.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.00%

-20.48%

-72.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

168.83%

-122.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

168.83%

-129.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.47%

168.83%

-127.36%

Сравнение комиссий EEV и LINT

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и LINT

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности LINT в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.17%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.10%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and LINT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

EEV has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 0.10% for LINT.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор