Сравнение EEUD.L с WELE.DE
EEUD.L (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while WELE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEUD.L returned 12.96%/yr vs 11.40%/yr for WELE.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEUD.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WELE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EEUD.L и WELE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEUD.L торгуется в GBP, в то время как WELE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEUD.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у WELE.DE с доходностью 7.59%.
EEUD.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
WELE.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEUD.L и WELE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 6.81% | 23.28% | 3.38% | 13.27% | 7.08% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 7.59% | 5.94% | 11.33% | 8.43% | 9.74% |
Correlation
The correlation between EEUD.L and WELE.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between EEUD.L and WELE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEUD.L vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск
EEUD.L
WELE.DE
Сравнение EEUD.L c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEUD.L | WELE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.15 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 10.50 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEUD.L | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.94 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EEUD.L и WELE.DE
Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки WELE.DE в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и WELE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEUD.L | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -22.03% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -6.72% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -22.03% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | 0.00% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.58% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.02% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEUD.L и WELE.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEUD.L | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.44% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.51% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 10.89% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 14.09% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.09% | +1.56% |
Сравнение комиссий EEUD.L и WELE.DE
EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEUD.L и WELE.DE
Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как WELE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 2.38% | 2.54% | 2.94% | 2.76% | 2.92% | 2.30% | 1.92% | 2.72% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEUD.L and WELE.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELE.DE.
EEUD.L is categorized as Europe Equities, while WELE.DE is S&P 500. EEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. They also come from different issuers: BlackRock and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EEUD.L and 0.18% for WELE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EEUD.L и WELE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор