PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EETH с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EETH с RAVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -35.87% vs 4.45% for RAVI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности EETH и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EETH показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.

EETH

1 день
-1.45%
1 месяц
-25.38%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-44.62%
1 год
-35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAVI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.45%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EETH и RAVI

2026 (YTD)202520242023
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		-41.20%-17.19%33.29%35.44%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.52%4.98%5.67%1.61%

Correlation

The correlation between EETH and RAVI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.02

The correlation between EETH and RAVI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ether Strategy ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с EETH:
EETH с ETH-USDEETH с BITOEETH с IBITEETH с TQQQEETH с BITXEETH с SMHEETH с SCHD
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с ICSHRAVI с SPYRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT

Доходность на риск

EETH vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EETH
Ранг доходности на риск EETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EETH c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETHRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
10.91

-11.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
23.43

-23.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

5.33

-4.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

38.26

-38.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

229.11

-230.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EETH vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EETH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 10.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EETH и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETHRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

10.91

-11.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

2.03

-2.10

Просадки

Сравнение просадок EETH и RAVI

Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETHRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-3.72%

-63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.70%

-0.12%

-64.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.70%

-0.00%

-64.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-0.17%

-29.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.97%

0.02%

+38.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EETH и RAVI

ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETHRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

0.15%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.46%

0.30%

+45.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.71%

0.41%

+68.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

1.41%

+67.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

1.28%

+67.60%

Сравнение комиссий EETH и RAVI

EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EETH и RAVI

Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 90.35%, что больше доходности RAVI в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EETH
ProShares Ether Strategy ETF		90.35%56.98%10.82%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%

Часто задаваемые вопросы

EETH and RAVI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EETH has higher volatility (9.70%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs RAVI's -3.72%.

On 1-year performance, RAVI leads with 4.45% vs -35.87% for EETH. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.45% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.

EETH has the higher dividend yield at 90.35%, compared with 4.38% for RAVI.

EETH is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EETH и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор