Сравнение EEOFX с IAXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX).
EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и IAXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEOFX и IAXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у IAXIX с доходностью -5.82%.
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEOFX и IAXIX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии IAXIX в 0.78%.
Доходность на риск
EEOFX vs. IAXIX — Ранг доходности на риск
EEOFX
IAXIX
Сравнение EEOFX c IAXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEOFX | IAXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.52 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.94 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.24 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -0.76 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEOFX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.52 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EEOFX и IAXIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и IAXIX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IAXIX в 15.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и IAXIX
Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки IAXIX в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и IAXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEOFX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -57.55% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -14.20% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -35.55% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -10.93% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -9.30% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 7.92% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и IAXIX
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEOFX | IAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.40% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 13.63% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 25.23% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 22.57% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.54% | +3.18% |