PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с DRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с DRMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и DRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и DRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		2.04%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-3.35%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у DRMCX с доходностью -3.35%.

EEOFX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.04%
6 месяцев
0.49%
1 год
34.62%
3 года*
5.94%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

DRMCX

1 день
1.05%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-7.44%
1 год
20.48%
3 года*
16.81%
5 лет*
4.97%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX
Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с ANVIXDRMCX с AWTAXDRMCX с AZMIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZNIX

Сравнение комиссий EEOFX и DRMCX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии DRMCX в 0.83%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. DRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c DRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXDRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.90

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.41

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.72

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

5.72

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. DRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DRMCX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и DRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXDRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.90

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между EEOFX и DRMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и DRMCX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DRMCX в 17.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		17.11%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и DRMCX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки DRMCX в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и DRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXDRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-86.34%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.75%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-43.47%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-9.19%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-45.06%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и DRMCX

Текущая волатильность для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) составляет 7.63%, в то время как у Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXDRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.52%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

15.07%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

25.36%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

24.08%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

23.51%

+1.21%