Сравнение EEOFX с BBMIX
EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, EEOFX returned 1.22%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEOFX charges 2.11%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности EEOFX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEOFX показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
EEOFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEOFX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 16.41% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 8.66% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between EEOFX and BBMIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between EEOFX and BBMIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEOFX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
EEOFX
BBMIX
Сравнение EEOFX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEOFX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.36 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -0.53 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEOFX и BBMIX
Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEOFX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -28.90% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.89% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.32% | -23.79% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -28.90% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -11.28% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -10.52% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.50% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEOFX и BBMIX
Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEOFX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 0.00% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 4.54% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 10.68% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 19.66% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 19.44% | +5.53% |
Сравнение комиссий EEOFX и BBMIX
EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEOFX и BBMIX
Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
EEOFX and BBMIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEOFX has higher volatility (9.82%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EEOFX dropped -50.17% vs BBMIX's -28.90%.
EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEOFX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор