PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMIX с MEIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EEMIX (MFS Emerging Markets Equity Research Fund) and MEIAX (MFS Value Fund) are both mutual funds - EEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by MFS, while MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 5 years, EEMIX returned 6.91%/yr vs 7.65%/yr for MEIAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EEMIX charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for MEIAX.

Доходность

Сравнение доходности EEMIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Research Fund (EEMIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMIX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 5.58%.

EEMIX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.07%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.99%
1 год
48.14%
3 года*
21.75%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

MEIAX

1 день
1.59%
1 месяц
0.98%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.18%
1 год
14.76%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMIX и MEIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
EEMIX
MFS Emerging Markets Equity Research Fund		25.52%31.02%7.32%9.23%-22.37%-1.20%
MEIAX
MFS Value Fund		5.58%12.97%11.60%7.92%-6.25%18.56%

Correlation

The correlation between EEMIX and MEIAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.43

The correlation between EEMIX and MEIAX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Equity Research Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с EEMIX:
EEMIX с BADEXEEMIX с LVAZXEEMIX с DEMIXEEMIX с MEIIXEEMIX с MINIXEEMIX с EMPTXEEMIX с FPADX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTV

Доходность на риск

EEMIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMIX
Ранг доходности на риск EEMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Research Fund (EEMIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMIXMEIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.39

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.02

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.15

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

7.37

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMIX на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.39

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EEMIX и MEIAX

Максимальная просадка EEMIX за все время составила -38.14%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMIX и MEIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-52.85%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.78%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-13.26%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-17.72%

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.74%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-6.54%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.97%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMIX и MEIAX

MFS Emerging Markets Equity Research Fund (EEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что EEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.74%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

7.86%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

10.50%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.93%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.55%

-0.74%

Сравнение комиссий EEMIX и MEIAX

EEMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMIX и MEIAX

Дивидендная доходность EEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MEIAX в 9.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMIX
MFS Emerging Markets Equity Research Fund		1.51%1.90%1.47%3.00%1.19%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund		9.03%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Часто задаваемые вопросы

EEMIX and MEIAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMIX has higher volatility (6.21%) compared to MEIAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, EEMIX dropped -38.14% vs MEIAX's -52.85%.

EEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMIX и MEIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор