PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с EYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EEMD is passively managed, while EYLD is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYLD

1 день
-3.97%
1 месяц
1.24%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.27%
1 год
37.65%
3 года*
24.14%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и EYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.89%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%5.19%

Correlation

The correlation between EEMD and EYLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between EEMD and EYLD shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и EYLD

Секторы
EEMD
EYLD

Коммунальные услуги

11.3%
4.5%

Энергетика

10.6%
6.6%

Недвижимость

9.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.1%

Здравоохранение

9.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
2.6%

Финансовые услуги

9.0%
21.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.0%

Промышленность

8.2%
16.7%

Сырьевые материалы

7.4%
1.2%

Технологии

6.6%
21.5%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
EYLD
4.5%

Энергетика

EEMD
10.6%
EYLD
6.6%

Недвижимость

EEMD
9.8%
EYLD
2.0%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
EYLD
3.1%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
EYLD
1.9%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
EYLD
2.6%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
EYLD
21.6%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
EYLD
6.0%

Промышленность

EEMD
8.2%
EYLD
16.7%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
EYLD
1.2%

Технологии

EEMD
6.6%
EYLD
21.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с VWO
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

EEMD vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.91

—

EEMD vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и EYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и EYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.78%

—

Сравнение комиссий EEMD и EYLD

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и EYLD

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.03%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and EYLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for EEMD.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.65% for EYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор