PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEMD с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с EJAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

EJAN

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.22%
1 год
11.91%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
$308.63K$230.41K$470.36K

Сравнение доходности по годам EEMD и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		7.22%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%

Correlation

The correlation between EEMD and EJAN is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.64

The correlation between EEMD and EJAN shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и EJAN

Секторы
EEMD
EJAN

Коммунальные услуги

11.3%
1.8%

Энергетика

10.6%
3.2%

Недвижимость

9.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
2.6%

Здравоохранение

9.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.0%

Финансовые услуги

9.0%
18.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.5%

Промышленность

8.2%
6.3%

Сырьевые материалы

7.4%
5.5%

Технологии

6.6%
45.2%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
EJAN
1.8%

Энергетика

EEMD
10.6%
EJAN
3.2%

Недвижимость

EEMD
9.8%
EJAN
1.0%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
EJAN
2.6%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
EJAN
2.5%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
EJAN
6.0%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
EJAN
18.5%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
EJAN
7.5%

Промышленность

EEMD
8.2%
EJAN
6.3%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
EJAN
5.5%

Технологии

EEMD
6.6%
EJAN
45.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с DEMEEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с SCHDEEMD с VWOEEMD с VOO
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с LGLV

Доходность на риск

EEMD vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EEMD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EEMD c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMDEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.89

—

EEMD vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMD и EJAN

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.23%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и EJAN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.63%

—

Сравнение комиссий EEMD и EJAN

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и EJAN

Ни EEMD, ни EJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and EJAN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

EEMD and EJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while EJAN is Defined Outcome. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.89% for EJAN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор