PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEJD.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EEJD.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEJD.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%.


EEJD.L

1 день
-2.38%
1 месяц
-4.98%
6 месяцев
7.12%
С начала года
13.28%
1 год
31.33%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.20%
10 лет*

IJPH.L

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
10.77%
С начала года
17.86%
1 год
46.23%
3 года*
27.91%
5 лет*
19.92%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEJD.L и IJPH.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEJD.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
13.28%26.10%4.67%19.98%-17.73%0.41%17.33%15.33%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
17.86%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%10.77%

Correlation

The correlation between EEJD.L and IJPH.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between EEJD.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Доходность на риск

EEJD.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEJD.L
Ранг доходности на риск EEJD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJD.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJD.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJD.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEJD.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EEJD.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.88

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

13.80

-5.94

EEJD.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEJD.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEJD.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEJD.L и IJPH.L

Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и IJPH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EEJD.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-45.23%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.86%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-22.91%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-30.65%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.19%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-12.07%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.34%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EEJD.L и IJPH.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) составляет 7.02%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EEJD.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.74%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

18.49%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

23.14%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

22.27%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.81%

-3.01%

Сравнение комиссий EEJD.L и IJPH.L

EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEJD.L и IJPH.L

Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EEJD.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)
1.49%1.58%1.83%1.74%2.13%1.71%1.55%1.73%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EEJD.L and IJPH.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор