Сравнение EEJD.L с IJPH.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds from iShares - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 19.92%/yr for IJPH.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEJD.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEJD.L показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
IJPH.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.86% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 10.77% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and IJPH.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between EEJD.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
IJPH.L
Сравнение EEJD.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.88 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 13.80 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и IJPH.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -45.23% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.86% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -22.91% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -30.65% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.19% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -12.07% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.34% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и IJPH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) составляет 7.02%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.74% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 18.49% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 23.14% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 22.27% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.81% | -3.01% |
Сравнение комиссий EEJD.L и IJPH.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и IJPH.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and IJPH.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.64% for IJPH.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор