Сравнение EEJD.L с IDJP.L
EEJD.L (iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - EEJD.L tracks the MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EEJD.L returned 8.20%/yr vs 7.23%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EEJD.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности EEJD.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEJD.L показывает доходность 13.28%, а IDJP.L немного ниже – 12.62%.
EEJD.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам EEJD.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 13.28% | 26.10% | 4.67% | 19.98% | -17.73% | 0.41% | 17.33% | 15.33% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 11.52% |
Correlation
The correlation between EEJD.L and IDJP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between EEJD.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEJD.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
EEJD.L
IDJP.L
Сравнение EEJD.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEJD.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.09 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.67 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEJD.L и IDJP.L
Максимальная просадка EEJD.L за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEJD.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEJD.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -39.64% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.50% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -12.50% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -32.90% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.95% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.76% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.93% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEJD.L и IDJP.L
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EEJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEJD.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.64% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 15.91% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 18.26% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.36% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.66% | +2.14% |
Сравнение комиссий EEJD.L и IDJP.L
EEJD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEJD.L и IDJP.L
Дивидендная доходность EEJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IDJP.L в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEJD.L iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 1.58% | 1.83% | 1.74% | 2.13% | 1.71% | 1.55% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EEJD.L and IDJP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEJD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEJD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
EEJD.L tracks MSCI Japan ESG Enhanced CTB Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for EEJD.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для EEJD.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор