PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%14.01%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EEIIX и VEGBX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EEIIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.03

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

2.91

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.40

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

10.58

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.03

-0.64

Корреляция

Корреляция между EEIIX и VEGBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и VEGBX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и VEGBX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-24.27%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.13%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-24.27%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-3.35%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-3.90%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.95%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и VEGBX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.10%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

2.87%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

4.98%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

6.27%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

6.37%

+2.01%