PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с MFHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEIIX с MFHVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) and MFHVX (Mesirow High Yield Fund) are both mutual funds - EEIIX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while MFHVX is a High Yield Bonds fund managed by Mesirow. Over the past 5 years, EEIIX returned 4.26%/yr vs 4.21%/yr for MFHVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EEIIX charges 1.01%/yr vs 1.43%/yr for MFHVX.

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у MFHVX с доходностью 2.95%.

EEIIX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.16%
1 год
16.48%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.40%

MFHVX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.81%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEIIX и MFHVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		3.56%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%0.65%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		2.95%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%

Correlation

The correlation between EEIIX and MFHVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Mesirow High Yield Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с AGEPXEEIIX с PYCEXEEIIX с MLPA
Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с EQTIXMFHVX с PRFRXMFHVX с PIAMXMFHVX с AXSIXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX

Доходность на риск

EEIIX vs. MFHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXMFHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.59

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.94

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

7.44

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. MFHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFHVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXMFHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.22

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.33

-0.91

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и MFHVX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и MFHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEIIXMFHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-20.95%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-2.43%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.28%

-5.14%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-13.54%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.12%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.07%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.95%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и MFHVX

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Mesirow High Yield Fund (MFHVX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEIIXMFHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

0.73%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

2.01%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

2.76%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

3.46%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

4.42%

+3.96%

Сравнение комиссий EEIIX и MFHVX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и MFHVX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности MFHVX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.29%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		9.35%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEIIX and MFHVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEIIX has higher volatility (2.25%) compared to MFHVX (0.73%). In terms of maximum drawdown, EEIIX dropped -31.11% vs MFHVX's -20.95%.

MFHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEIIX и MFHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор