PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEIIX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEIIX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EEIIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEIIX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, EEIIX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EEIIX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 5.03% против 9.69% соответственно.

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий EEIIX и EISMX

EEIIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EEIIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEIIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEIIXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

-0.31

+3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

-0.33

+4.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

0.96

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.36

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

-0.82

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEIIX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEIIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEIIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEIIXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

-0.31

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между EEIIX и EISMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEIIX и EISMX

Дивидендная доходность EEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок EEIIX и EISMX

Максимальная просадка EEIIX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEIIX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEIIXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-45.32%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-14.66%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-19.81%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

-39.95%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-15.38%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.77%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

6.43%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EEIIX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) составляет 3.51%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEIIXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.80%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

11.30%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

18.96%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

17.09%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

18.83%

-10.45%