Сравнение EEDS.L с FUQA.L
EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - EEDS.L tracks the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index while FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDS.L returned 10.81%/yr vs 11.82%/yr for FUQA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EEDS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDS.L и FUQA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDS.L торгуется в USD, в то время как FUQA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDS.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у FUQA.L с доходностью 9.67%.
EEDS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
FUQA.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDS.L и FUQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.07% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 27.87% | 22.28% | 19.63% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 9.67% | 16.75% | 17.51% | 17.75% | -10.69% | 26.66% | 11.54% | 19.76% |
Correlation
The correlation between EEDS.L and FUQA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between EEDS.L and FUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDS.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск
EEDS.L
FUQA.L
Сравнение EEDS.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDS.L | FUQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.56 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 11.21 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDS.L и FUQA.L
Максимальная просадка EEDS.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки FUQA.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDS.L и FUQA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDS.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -35.38% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -7.97% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -19.14% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -20.19% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.80% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -6.76% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.83% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDS.L и FUQA.L
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что EEDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDS.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.57% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.54% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 10.04% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.97% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.99% | -5.17% |
Сравнение комиссий EEDS.L и FUQA.L
EEDS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUQA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDS.L и FUQA.L
Дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDS.L and FUQA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FUQA.L.
EEDS.L tracks MSCI USA ESG Enhanced CTB Index, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for EEDS.L and 0.25% for FUQA.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDS.L и FUQA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор