Сравнение EEDM.L с EXCS.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EEDM.L returned 18.64%/yr vs 22.59%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 26.14%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
EXCS.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.75%
- 6 месяцев
- 19.03%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 45.45%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEDM.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 15.41% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -3.10% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 26.14% | 35.75% | 3.67% | 16.90% | -18.20% | -24.55% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between EEDM.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
EXCS.L
Сравнение EEDM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.23 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 10.20 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и EXCS.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -44.14% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -14.02% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -19.69% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -13.75% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -23.94% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.44% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и EXCS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) составляет 9.16%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 10.40% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 22.19% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 24.22% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 26.08% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 26.08% | -5.28% |
Сравнение комиссий EEDM.L и EXCS.L
И EEDM.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и EXCS.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.69% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EEDM.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор