Сравнение EEDM.L с DEM.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 6.08%/yr vs 9.92%/yr for DEM.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 15.25%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
DEM.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 15.25%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам EEDM.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 17.63% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 15.25% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 7.24% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and DEM.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between EEDM.L and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
DEM.L
Сравнение EEDM.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.65 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.91 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и DEM.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -59.39% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -7.73% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -14.39% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -27.85% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -4.68% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -28.50% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.59% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и DEM.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.13% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 12.91% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 15.20% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 15.51% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.00% | +3.79% |
Сравнение комиссий EEDM.L и DEM.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и DEM.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DEM.L в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.74% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.65% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEDM.L and DEM.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for DEM.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.46% for DEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор