Сравнение EEDM.L с HDEM.L
EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEDM.L tracks the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index while HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEDM.L returned 6.08%/yr vs 6.38%/yr for HDEM.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEDM.L charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EEDM.L и HDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EEDM.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDM.L показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 8.27%.
EEDM.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
HDEM.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам EEDM.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 17.63% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -2.85% | 19.76% | 7.14% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 8.27% | 27.25% | 2.18% | 9.21% | -16.40% | 14.05% | -7.24% | 7.94% |
Correlation
The correlation between EEDM.L and HDEM.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between EEDM.L and HDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEDM.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
EEDM.L
HDEM.L
Сравнение EEDM.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEDM.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.52 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.05 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEDM.L и HDEM.L
Максимальная просадка EEDM.L за все время составила -40.90%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDM.L и HDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEDM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -38.97% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.36% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -14.02% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -29.56% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -4.46% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -11.98% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.99% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDM.L и HDEM.L
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EEDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEDM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 4.23% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.96% | 9.53% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 12.10% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 15.36% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 16.63% | +4.16% |
Сравнение комиссий EEDM.L и HDEM.L
EEDM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDM.L и HDEM.L
Дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности HDEM.L в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.65% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.87% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
EEDM.L and HDEM.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.
EEDM.L tracks MSCI EM ESG Enhanced CTB Index, while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EEDM.L and 0.49% for HDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EEDM.L и HDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор