PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDZ с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDZ с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. EDZ is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, EDZ returned -24.56%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. EDZ charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности EDZ и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDZ показывает доходность -50.67%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

EDZ

1 день
6.39%
1 месяц
17.31%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-50.67%
1 год
-65.33%
3 года*
-43.45%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
-34.13%

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDZ и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-50.67%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%9.13%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between EDZ and XTAP is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.59

The correlation between EDZ and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDZ и XTAP

Секторы
EDZ
XTAP

Финансовые услуги

26.2%
11.6%

Промышленность

19.7%
8.3%

Технологии

14.6%
35.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.2%

Коммунальные услуги

7.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.9%

Здравоохранение

5.9%
8.5%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

EDZ
26.2%
XTAP
11.6%

Промышленность

EDZ
19.7%
XTAP
8.3%

Технологии

EDZ
14.6%
XTAP
35.7%

Потребительский циклический сектор

EDZ
8.0%
XTAP
10.2%

Коммунальные услуги

EDZ
7.2%
XTAP
2.4%

Потребительский защитный сектор

EDZ
6.0%
XTAP
4.9%

Здравоохранение

EDZ
5.9%
XTAP
8.5%

Энергетика

EDZ
3.9%
XTAP
3.5%

Сырьевые материалы

EDZ
3.7%
XTAP
1.8%

Коммуникационные услуги

EDZ
3.4%
XTAP
11.3%

Недвижимость

EDZ
1.4%
XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с EDCEDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPY
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

EDZ vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDZ c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDZXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
3.93

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
6.53

-8.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.00

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

10.94

-11.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

57.97

-59.41

EDZ vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDZ и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDZ и XTAP

Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDZXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.13%

-77.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.94%

-1.72%

-73.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.46%

-11.83%

-78.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-22.13%

-70.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.25%

-99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.73%

-3.39%

-94.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

0.32%

+45.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EDZ и XTAP

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDZXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.73%

1.48%

+27.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

3.83%

+60.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

4.77%

+65.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

14.55%

+44.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

14.28%

+47.36%

Сравнение комиссий EDZ и XTAP

EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDZ и XTAP

Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		6.78%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDZ and XTAP have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDZ has higher volatility (28.73%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, EDZ dropped -99.99% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs -24.56% for EDZ. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs -24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for EDZ.

EDZ has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for EDZ and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDZ и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор