Сравнение EDZ с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
EDZ и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EDZ и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDZ и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | -16.24% | -59.30% | -12.71% | -20.28% | 49.27% | 12.60% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EDZ показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
EDZ
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -25.08%
- 1 год
- -61.49%
- 3 года*
- -35.39%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- -32.46%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDZ и XTAP
EDZ берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
EDZ vs. XTAP — Ранг доходности на риск
EDZ
XTAP
Сравнение EDZ c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDZ | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 1.14 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | 1.76 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.43 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.78 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDZ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.14 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.69 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между EDZ и XTAP составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDZ и XTAP
Дивидендная доходность EDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | 5.27% | 6.58% | 4.87% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 1.67% | 0.68% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDZ и XTAP
Максимальная просадка EDZ за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDZ и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDZ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -22.13% | -77.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.29% | -11.83% | -67.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.71% | -3.57% | -94.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.30% | 1.73% | +58.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDZ и XTAP
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что EDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDZ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.12% | 0.77% | +30.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.41% | 2.52% | +41.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.73% | 14.33% | +46.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 14.60% | +41.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.46% | 14.60% | +45.86% |