Сравнение EDU с VRM
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and VRM (Vroom, Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while VRM operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EDU returned -12.75%/yr vs -71.03%/yr for VRM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и VRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -14.20%, что значительно выше, чем у VRM с доходностью -63.68%.
EDU
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -12.40%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 2.24%
VRM
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -35.42%
- С начала года
- -63.68%
- 6 месяцев
- -72.42%
- 1 год
- -73.36%
- 3 года*
- -57.91%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDU и VRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -14.20% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 40.23% |
VRM Vroom, Inc. | -63.68% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
Correlation
The correlation between EDU and VRM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
EDU:
$2.63
VRM:
-$12.02
EDU:
1.39
VRM:
0.56
EDU:
$5.39B
VRM:
$50.29M
EDU:
$2.96B
VRM:
$24.05M
EDU:
$716.97M
VRM:
-$2.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. VRM — Ранг доходности на риск
EDU
VRM
Сравнение EDU c VRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Vroom, Inc. (VRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDU | VRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.94 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.79 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDU и VRM
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке VRM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и VRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -99.93% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -77.99% | +49.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -98.01% | +41.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.89% | -99.88% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.49% | -99.88% | +24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.03% | -84.17% | +51.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 41.01% | -28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и VRM
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 8.29%, в то время как у Vroom, Inc. (VRM) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 26.47% | -18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 73.49% | -50.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 88.66% | -51.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 261.66% | -190.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.54% | 239.80% | -180.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и VRM
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как VRM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.57% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
VRM Vroom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и VRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Vroom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EDU and VRM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (26.47%) compared to EDU (8.29%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs VRM's -99.93%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и VRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор