Сравнение EDOC с NFXS
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. EDOC is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, EDOC returned -16.13% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. EDOC charges 0.68%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.58% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between EDOC and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.25 |
The correlation between EDOC and NFXS shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. NFXS — Ранг доходности на риск
EDOC
NFXS
Сравнение EDOC c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.06 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.64 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и NFXS
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -50.37% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -31.31% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -12.88% | -48.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -31.93% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 11.45% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и NFXS
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 7.26%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.74% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 26.22% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 33.81% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 34.65% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 34.65% | -8.37% |
Сравнение комиссий EDOC и NFXS
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и NFXS
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to EDOC (7.26%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -16.13% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.37% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор