Сравнение EDOC с IBRN
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EDOC returned -8.12%/yr vs 14.72%/yr for IBRN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и IBRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 14.14%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
IBRN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 71.08%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -10.02% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 14.14% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 2.87% |
Correlation
The correlation between EDOC and IBRN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between EDOC and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. IBRN — Ранг доходности на риск
EDOC
IBRN
Сравнение EDOC c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | IBRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 8.12 | -8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 22.92 | -23.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и IBRN
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и IBRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -35.38% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -8.80% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -35.38% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | 0.00% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -9.75% | -33.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 3.11% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и IBRN
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 7.26%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.17% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 19.20% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 25.50% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 25.36% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 25.36% | +0.92% |
Сравнение комиссий EDOC и IBRN
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и IBRN
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IBRN в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.87% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and IBRN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRN has higher volatility (8.17%) compared to EDOC (7.26%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs IBRN's -35.38%.
On 3-year performance, IBRN leads with 14.72% vs -8.12% for EDOC. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 14.72% return vs -8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
IBRN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.37% for EDOC.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.47% for IBRN.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и IBRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор