Сравнение EDMW.DE с EXH9.DE
EDMW.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EDMW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Enhanced Focus, while EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMW.DE returned 11.55%/yr vs 11.76%/yr for EXH9.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EDMW.DE charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.
Доходность
Сравнение доходности EDMW.DE и EXH9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDMW.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%.
EDMW.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
EXH9.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам EDMW.DE и EXH9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMW.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 10.19% | 6.42% | 25.12% | 18.98% | -15.82% | 33.40% | 6.84% | 12.25% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 12.41% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 19.48% |
Correlation
The correlation between EDMW.DE and EXH9.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EDMW.DE and EXH9.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDMW.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск
EDMW.DE
EXH9.DE
Сравнение EDMW.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDMW.DE | EXH9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.44 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 9.54 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDMW.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EDMW.DE и EXH9.DE
Максимальная просадка EDMW.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMW.DE и EXH9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDMW.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -51.33% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.45% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -13.67% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -22.71% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.32% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -16.67% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.69% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDMW.DE и EXH9.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDMW.DE) составляет 2.75%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что EDMW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDMW.DE | EXH9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.89% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 12.89% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 14.75% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.00% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.03% | -0.76% |
Сравнение комиссий EDMW.DE и EXH9.DE
EDMW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDMW.DE и EXH9.DE
EDMW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMW.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.61% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
EDMW.DE and EXH9.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDMW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDMW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.
EDMW.DE is categorized as Global Equities, while EXH9.DE is Utilities Equities. EDMW.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. Their fees differ too: 0.20% for EDMW.DE and 0.47% for EXH9.DE.
Подберите оптимальное распределение для EDMW.DE и EXH9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор