PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMU.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - EDMU.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMU.DE returned 12.84%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EDMU.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDMU.DE показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.

EDMU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.04%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		10.40%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%10.90%13.90%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%13.47%

Correlation

The correlation between EDMU.DE and UBUR.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.43

The correlation between EDMU.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с IVVEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQ
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

EDMU.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMU.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.20

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.21

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.28

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

-0.64

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMU.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMU.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.20

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMU.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-35.34%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.81%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-14.40%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-14.40%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-11.30%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.34%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

9.86%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 2.69%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMU.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.22%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.37%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.99%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.76%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.45%

-2.06%

Сравнение комиссий EDMU.DE и UBUR.DE

EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и UBUR.DE

EDMU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EDMU.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for EDMU.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор