PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDMU.DE с CSY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDMU.DE с CSY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDMU.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - EDMU.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDMU.DE returned 12.84%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EDMU.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EDMU.DE и CSY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDMU.DE показывает доходность 10.40%, а CSY2.DE немного выше – 10.74%.

EDMU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.04%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDMU.DE и CSY2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDMU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		10.40%2.64%31.12%22.05%-17.35%38.97%39.20%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%

Correlation

The correlation between EDMU.DE and CSY2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between EDMU.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с EDMU.DE:
EDMU.DE с CSUS.ASEDMU.DE с SGAS.DEEDMU.DE с VOOEDMU.DE с IVVEDMU.DE с VUAA.LEDMU.DE с ^GSPCEDMU.DE с QQQ
Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

EDMU.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDMU.DE
Ранг доходности на риск EDMU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMU.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDMU.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDMU.DECSY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.10

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.86

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.87

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

10.08

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDMU.DE vs. CSY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDMU.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSY2.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDMU.DE и CSY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDMU.DECSY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.18

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EDMU.DE и CSY2.DE

Максимальная просадка EDMU.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDMU.DE и CSY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMU.DECSY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-24.56%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.14%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-24.56%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.56%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.02%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.64%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.61%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EDMU.DE и CSY2.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMU.DE) составляет 2.69%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что EDMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMU.DECSY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.21%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.56%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.52%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.24%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.19%

+0.20%

Сравнение комиссий EDMU.DE и CSY2.DE

EDMU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDMU.DE и CSY2.DE

Ни EDMU.DE, ни CSY2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EDMU.DE and CSY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EDMU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSY2.DE.

EDMU.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.07% for EDMU.DE and 0.10% for CSY2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDMU.DE и CSY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор