PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с SEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с SEMA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L).

EDIV и SEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. SEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и SEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и SEMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		4.82%34.53%7.56%8.93%-20.28%-2.49%18.20%17.14%-14.38%36.27%
Разные валюты инструментов

EDIV торгуется в USD, в то время как SEMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SEMA.L с доходностью 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDIV имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции SEMA.L немного отстают с 8.16%.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

SEMA.L

1 день
4.03%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.82%
6 месяцев
8.93%
1 год
34.90%
3 года*
16.84%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с SEMA.L:
SEMA.L с EMIM.LSEMA.L с EIMI.LSEMA.L с VFEG.LSEMA.L с VWRA.LSEMA.L с EQQQ.LSEMA.L с URTHSEMA.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий EDIV и SEMA.L

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEMA.L в 0.18%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EDIV vs. SEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SEMA.L
Ранг доходности на риск SEMA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c SEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVSEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.83

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.36

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.68

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

10.01

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. SEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SEMA.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и SEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVSEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.24

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.10

Корреляция

Корреляция между EDIV и SEMA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и SEMA.L

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как SEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и SEMA.L

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки SEMA.L в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и SEMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVSEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-31.75%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.95%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-23.52%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-27.06%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.55%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-10.81%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и SEMA.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVSEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

8.20%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

14.00%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.99%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

18.24%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.38%

-1.80%