PortfoliosLab logo
Сравнение SEMA.L с VWCE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEMA.L и VWCE.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SEMA.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.57%
75.97%
SEMA.L
VWCE.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEMA.L:

0.15

VWCE.DE:

0.36

Коэф-т Сортино

SEMA.L:

0.30

VWCE.DE:

0.56

Коэф-т Омега

SEMA.L:

1.04

VWCE.DE:

1.08

Коэф-т Кальмара

SEMA.L:

0.12

VWCE.DE:

0.27

Коэф-т Мартина

SEMA.L:

0.50

VWCE.DE:

1.02

Индекс Язвы

SEMA.L:

4.59%

VWCE.DE:

5.58%

Дневная вол-ть

SEMA.L:

15.62%

VWCE.DE:

16.40%

Макс. просадка

SEMA.L:

-31.87%

VWCE.DE:

-33.43%

Текущая просадка

SEMA.L:

-9.75%

VWCE.DE:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, SEMA.L показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -6.17%.


SEMA.L

С начала года

0.39%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

-2.34%

1 год

2.32%

5 лет

5.79%

10 лет

4.76%

VWCE.DE

С начала года

-6.17%

1 месяц

7.81%

6 месяцев

-4.86%

1 год

5.86%

5 лет

12.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEMA.L и VWCE.DE

SEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEMA.L и VWCE.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMA.L
Ранг риск-скорректированной доходности SEMA.L, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VWCE.DE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEMA.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SEMA.L на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMA.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.63
SEMA.L
VWCE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMA.L и VWCE.DE

Ни SEMA.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SEMA.L и VWCE.DE

Максимальная просадка SEMA.L за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMA.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.01%
-3.99%
SEMA.L
VWCE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности SEMA.L и VWCE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) составляет 6.80%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что SEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.80%
9.67%
SEMA.L
VWCE.DE