Сравнение SEMA.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
SEMA.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMA.L или URTH.
Основные характеристики
| SEMA.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.15% | 16.85% |
| Дох-ть за 1 год | 10.46% | 24.67% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | 7.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.21% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 12.03% |
| Макс. просадка | -31.87% | -34.01% |
| Текущая просадка | -12.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SEMA.L и URTH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SEMA.L и URTH
С начала года, SEMA.L показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции SEMA.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.57% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMA.L и URTH
SEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEMA.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMA.L и URTH
SEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.48% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SEMA.L и URTH
Максимальная просадка SEMA.L за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMA.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEMA.L и URTH
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.26% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.