PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B4L5YC18
WKNA0RPWJ
ЭмитентiShares
Дата выпуска25 сент. 2009 г.
КатегорияEmerging Markets Equities
Отслеживаемый индексMSCI EM NR USD
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SEMA.L составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SEMA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Популярные сравнения: SEMA.L с EMIM.L, SEMA.L с URTH, SEMA.L с VWO, SEMA.L с SWRD.AS, SEMA.L с VFEG.L, SEMA.L с EIMI.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
95.41%
528.72%
SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc))
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) показал доход в 7.27% с начала года и 12.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.27%11.21%
1 месяц3.46%4.60%
6 месяцев10.46%16.35%
1 год12.14%27.79%
5 лет (среднегодовая)4.38%13.43%
10 лет (среднегодовая)5.49%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEMA.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.65%4.05%2.87%1.43%7.27%
20236.14%-5.41%1.12%-2.65%-1.47%2.52%4.84%-5.00%0.86%-3.75%3.84%3.23%3.47%
2022-0.65%-3.41%-0.73%-0.89%-0.31%-2.54%-0.67%4.43%-7.10%-5.99%9.86%-1.84%-10.39%
20212.55%-1.15%0.22%1.21%-0.93%3.51%-6.54%2.59%-1.48%-0.77%-1.08%0.26%-1.98%
2020-5.86%-2.52%-11.40%6.57%2.41%7.81%2.11%3.32%0.20%1.18%6.60%5.15%14.69%
20195.40%-1.94%2.81%1.94%-3.96%5.01%2.32%-4.85%1.34%-1.61%0.49%5.67%12.62%
20182.81%-1.80%-3.10%0.75%-0.55%-3.27%3.14%-2.70%-0.10%-7.36%4.77%-1.63%-9.25%
20173.77%3.18%2.52%-1.33%2.93%0.25%4.23%4.75%-4.27%4.23%-1.30%3.55%24.43%
2016-2.32%2.52%9.41%-1.90%-2.98%14.15%5.51%2.51%3.16%5.82%-6.34%1.45%33.56%
20153.45%1.46%1.96%3.91%-3.48%-5.81%-5.97%-7.27%-1.76%4.61%-0.20%-1.74%-11.15%
2014-7.26%1.65%4.15%-1.10%4.44%0.42%2.31%4.87%-5.45%2.11%1.30%-3.98%2.62%
20132.93%2.85%-2.32%-1.55%-0.86%-6.97%1.65%-4.49%2.86%5.45%-2.99%-2.08%-6.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SEMA.L среди ETFs на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SEMA.L, с текущим значением в 3333
SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc))
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SEMA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEMA.L, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEMA.L, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEMA.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEMA.L, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEMA.L, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.79
2.01
SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.83%
-0.92%
SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 31.87%, зарегистрированную 24 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) составляет 11.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.87%6 янв. 2011 г.111924 авг. 2015 г.2439 авг. 2016 г.1362
-27.06%16 февр. 2021 г.42828 окт. 2022 г.
-25.66%14 янв. 2020 г.4718 мар. 2020 г.14312 окт. 2020 г.190
-18.54%29 янв. 2018 г.17911 окт. 2018 г.31410 янв. 2020 г.493
-13.04%13 апр. 2010 г.2225 мая 2010 г.4930 сент. 2010 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.91%
3.42%
SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc))
Benchmark (^GSPC)