PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EDIV и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%4.26%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с DEMFGKPX с DFCEXFGKPX с JEMWX

Сравнение комиссий EDIV и FGKPX

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

EDIV vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.93

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.61

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKPX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между EDIV и FGKPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и FGKPX

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и FGKPX

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-32.05%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-7.14%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-20.69%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.38%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-5.41%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.14%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и FGKPX

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.76%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

6.59%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

9.98%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

10.08%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

12.47%

+5.11%