PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIAX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIAX с ETG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EDIAX (Eaton Vance Global Income Builder Fund) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both mutual funds - EDIAX is a Global Allocation fund managed by Eaton Vance, while ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EDIAX returned 8.69%/yr vs 12.50%/yr for ETG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIAX charges 1.17%/yr vs 2.57%/yr for ETG.

Доходность

Сравнение доходности EDIAX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIAX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции EDIAX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.50% соответственно.

EDIAX

1 день
0.48%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.84%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.36%
10 лет*
8.69%

ETG

1 день
-2.89%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.40%
6 месяцев
3.90%
1 год
20.23%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIAX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIAX
Eaton Vance Global Income Builder Fund		7.54%19.06%7.87%18.49%-16.78%15.14%10.53%23.50%-8.42%15.81%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		0.40%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Correlation

The correlation between EDIAX and ETG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г.

0.74

The correlation between EDIAX and ETG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Income Builder Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EDIAX:
EDIAX с CHWEDIAX с CGOEDIAX с EELDXEDIAX с TIBAXEDIAX с ESIIXEDIAX с EGRIXEDIAX с EHSTX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с PPI

Доходность на риск

EDIAX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIAX
Ранг доходности на риск EDIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIAX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIAXETGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.31

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.86

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.22

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

4.83

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIAX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIAX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIAXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.31

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок EDIAX и ETG

Максимальная просадка EDIAX за все время составила -51.79%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIAX и ETG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIAXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-74.76%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-16.64%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.74%

-16.95%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-31.64%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.57%

-51.53%

+20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-3.88%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-13.47%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.20%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIAX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) составляет 3.07%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIAXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.20%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.64%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

15.52%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

19.86%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

21.27%

-9.18%

Сравнение комиссий EDIAX и ETG

EDIAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIAX и ETG

Дивидендная доходность EDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ETG в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIAX
Eaton Vance Global Income Builder Fund		4.92%4.12%7.64%3.36%3.54%4.07%3.15%3.36%4.00%3.24%3.63%3.94%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.89%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Часто задаваемые вопросы

EDIAX and ETG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETG has higher volatility (5.20%) compared to EDIAX (3.07%). In terms of maximum drawdown, EDIAX dropped -51.79% vs ETG's -74.76%.

EDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIAX и ETG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор