- ISIN
- US2779238763
- CUSIP
- 277923876
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDIAX
Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции EDIAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,420.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) показал доход в 7.24% с начала года и 15.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDIAX составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Eaton Vance Global Income Builder Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность EDIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EDIAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 0.11% | -5.66% | 6.50% | 3.59% | 0.60% | -0.56% | 7.24% | |||||
| 2025 | 2.10% | 0.62% | -2.24% | 1.79% | 3.94% | 3.55% | -0.62% | 1.61% | 2.22% | 1.92% | 1.22% | 1.63% | 19.06% |
| 2024 | 0.38% | 2.67% | 1.93% | -2.05% | 3.65% | 0.80% | 0.63% | 2.35% | 0.98% | -2.76% | 1.54% | -2.29% | 7.87% |
| 2023 | 6.10% | -2.51% | 2.43% | 1.64% | -1.06% | 3.72% | 2.29% | -1.11% | -3.64% | -1.81% | 7.42% | 4.31% | 18.49% |
| 2022 | -4.52% | -2.71% | 0.35% | -6.60% | 0.90% | -8.26% | 6.87% | -4.32% | -7.15% | 5.52% | 6.03% | -2.79% | -16.78% |
| 2021 | -0.71% | 2.42% | 1.61% | 3.86% | 1.81% | 0.52% | 1.33% | 1.75% | -3.36% | 3.43% | -1.97% | 3.78% | 15.14% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Global Income Builder Fund has an annualized alpha of -1.12%, beta of 0.79, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2005.
- This fund participated in 87.98% of S&P 500 Index downside but only 75.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.12%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 75.92%
- Участие в снижении
- 87.98%
Комиссия
Комиссия EDIAX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDIAX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Global Income Builder Fund (EDIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.03 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 8.80 | -0.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Global Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.49 | $0.80 | $0.35 | $0.32 | $0.46 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.30 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.01% | 4.12% | 7.64% | 3.36% | 3.54% | 4.07% | 3.15% | 3.36% | 4.00% | 3.24% | 3.63% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Global Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.32 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.33 | $0.80 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.35 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Global Income Builder Fund показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Global Income Builder Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.79%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 2mo | 6y 7moокт. 2007 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.57%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.86%сент. 2022 г. | 9mo 1d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.00%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.99%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 29d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| EDIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -56.78% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.10% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | -18.90% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -25.43% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | -33.92% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.00% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -10.70% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.10% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDIAX
Добавьте Eaton Vance Global Income Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDIAX