Сравнение EDGX с XRMI
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds from Global X - EDGX tracks the Solactive GBS United States 500 Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.55% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.35% |
Correlation
The correlation between EDGX and XRMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. XRMI — Ранг доходности на риск
EDGX
XRMI
Сравнение EDGX c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.37 | +2.78 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и XRMI
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -15.31% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -5.93% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 5.36% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 6.90% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 6.90% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и XRMI
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and XRMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 2.43% for EDGX.
EDGX tracks Solactive GBS United States 500 Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор