Сравнение EDGF с PMMF
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both exchange-traded funds - EDGF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 2.88% vs 3.95% for PMMF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for PMMF.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и PMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у PMMF с доходностью 1.71%.
EDGF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и PMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 3.56% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.71% | 3.75% |
Correlation
The correlation between EDGF and PMMF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. PMMF — Ранг доходности на риск
EDGF
PMMF
Сравнение EDGF c PMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGF | PMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -89.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 34.77 | -33.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 159.45 | -154.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 1,433.74 | -1,422.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGF и PMMF
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что больше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и PMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGF | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -0.13% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -0.02% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.00% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и PMMF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares Prime Money Market ETF (PMMF) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EDGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGF | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.06% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.13% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 0.20% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 0.35% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 0.35% | +1.98% |
Сравнение комиссий EDGF и PMMF
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMMF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и PMMF
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PMMF в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.96% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGF and PMMF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGF has higher volatility (0.40%) compared to PMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs PMMF's -0.13%.
On 1-year performance, PMMF leads with 3.95% vs 2.88% for EDGF. On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMF has performed better with a 3.95% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
PMMF has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.45% for EDGF.
EDGF is categorized as Intermediate Core Bond, while PMMF is Money Market. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and BlackRock. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.20% for PMMF.
PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.44 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGF и PMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор