Сравнение EDGF с NUAG
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. EDGF управляется активно, а NUAG пассивно. За последний год EDGF показал 3.63% против 6.94% у NUAG. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGF взимает 0.79% в год против 0.19% у NUAG.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и NUAG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у NUAG с доходностью 0.83%.
EDGF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUAG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и NUAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.70% | 4.36% | -1.41% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.83% | 7.37% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между EDGF и NUAG составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.73 |
Корреляция между EDGF и NUAG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. NUAG — Ранг доходности на риск
EDGF
NUAG
Сравнение EDGF c NUAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | NUAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.85 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.80 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.08 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 10.66 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.32 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и NUAG
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и NUAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGF | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -19.79% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.54% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.91% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -5.00% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.73% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и NUAG
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGF | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.47% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.45% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.80% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 6.00% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 5.51% | -3.07% |
Сравнение комиссий EDGF и NUAG
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NUAG в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и NUAG
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности NUAG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.46% | 3.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.50% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |