Сравнение EDGF с BWET
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - EDGF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. EDGF is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, EDGF returned 2.88% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EDGF charges 0.79%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
EDGF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 4.36% | -1.41% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -37.48% |
Correlation
The correlation between EDGF and BWET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. BWET — Ранг доходности на риск
EDGF
BWET
Сравнение EDGF c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGF | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.87 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 47.03 | -42.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 147.28 | -135.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGF и BWET
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -56.90% | +55.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -30.64% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -5.48% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -23.76% | +23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 11.60% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и BWET
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.40%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 26.27% | -25.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 89.01% | -87.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 98.57% | -96.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 70.47% | -68.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 70.47% | -68.14% |
Сравнение комиссий EDGF и BWET
EDGF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и BWET
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
EDGF and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to EDGF (0.40%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs 2.88% for EDGF. On fees, EDGF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
EDGF has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for BWET.
EDGF is categorized as Intermediate Core Bond, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGF и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор