PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDF с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EDF и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDF и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EDF превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.20% соответственно.

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий EDF и PYCEX

EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EDF vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.96

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.54

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.71

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

7.05

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.96

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.18

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.19

-1.09

Корреляция

Корреляция между EDF и PYCEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и PYCEX

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EDF и PYCEX

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDFPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-20.12%

-44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-2.96%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.09%

-20.12%

-32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-20.12%

-44.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-2.08%

-13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-3.04%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.72%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и PYCEX

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDFPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.84%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

1.42%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

2.59%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

3.21%

+22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

3.57%

+27.09%