PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с WEEK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. EDEN is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, EDEN returned -0.63% vs 3.72% for WEEK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.56%.

EDEN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-0.63%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.15%
10 лет*
9.32%

WEEK

1 день
-0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и WEEK

2026 (YTD)2025
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%3.21%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.56%3.37%

Correlation

The correlation between EDEN and WEEK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENZLEDEN с ENOREDEN с VOO
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR

Доходность на риск

EDEN vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
8.53

-8.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
16.60

-16.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

4.07

-3.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

28.78

-28.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

233.16

-233.23

EDEN vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 8.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и WEEK

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и WEEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-0.13%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-0.13%

-21.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-0.09%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-0.01%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

0.02%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и WEEK

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

0.16%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

0.29%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

0.44%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

0.40%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

0.40%

+18.83%

Сравнение комиссий EDEN и WEEK

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и WEEK

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности WEEK в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.17%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.70%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and WEEK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.76%) compared to WEEK (0.16%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.72% vs -0.63% for EDEN. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.72% return vs -0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

WEEK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 3.17% for EDEN.

EDEN is categorized as Europe Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор