Сравнение EDEN с RBIL
EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, EDEN returned -0.63% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
EDEN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 9.32%
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDEN и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.46% | 5.23% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between EDEN and RBIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN vs. RBIL — Ранг доходности на риск
EDEN
RBIL
Сравнение EDEN c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDEN | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.13 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 7.82 | -7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 42.95 | -43.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDEN и RBIL
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -0.52% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -0.52% | -20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -0.50% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.07% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 0.10% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и RBIL
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 0.36% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 0.85% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 0.95% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 1.07% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 1.07% | +18.16% |
Сравнение комиссий EDEN и RBIL
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и RBIL
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.17% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDEN and RBIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDEN has higher volatility (4.76%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -0.63% for EDEN. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.17% for EDEN.
EDEN is categorized as Europe Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: iShares and F/m. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDEN и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор